Programme
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mardi 18 juin 2024 ›
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›10:30 (45min)
Quentin GUIBERT
-Title : Impacts of Climate Change on Mortality: An extrapolation of temperature effects based on time series data in France.
- Abstract :Most contemporary mortality models rely on extrapolating trends or past events. However, population dynamics will be significantly impacted by climate change, notably the influence of temperatures on mortality. In this paper, we introduce a novel approach to incorporate temperature effects on projected mortality using a multi-population mortality model. This method combines a stochastic mortality model with a climate epidemiology model, predicting mortality variations due to daily temperature fluctuations, be it excesses or insufficiencies. The significance of this approach lies in its ability to disrupt mortality projections by utilizing temperature forecasts from climate models and to assess the impact of this unaccounted risk factor in conventional mortality models.
› Salle des conférences-IRA
›11:15 (45min)
Marie-Pierre ETIENNE
Title: Des équations différentielles stochastiques pour le suivi des espèces sauvages.
- Abstract : L’écologie a pour but d’étudier les rapports que les êtres vivants entretiennent avec leur milieu. Les techniques d’observation permettant de mieux comprendre ces rapports ont connu ces derniers années un développement sans précédent, suivant notamment la généralisation de l’utilisation de capteurs. En particulier le développement de système de suivi GPS léger et très autonome permet de suivre les déplacements des individus de manière précise et peu invasive. La compréhension du déplacement permet d’étudier la répartition spatiale des animaux sauvages, pour mieux comprendre le lien avec les caractéristiques environnementales et par suite d’aborder des questions de conservation. De nombreuses méthodes statistiques, issues du traitement du signal, propose d’analyser les données de déplacement à l’aide de modèle à temps discret. Toutefois, les modèles à temps continu présenten
› Salle des conférences-IRA
›13:30 (45min)
Sarah KAAKAI
-Title: Estimation of Systemic Shortfall Risk Measure using Stochastic Algorithms.
- Abstract :Systemic risk measures are multivariate risk measures, designed to capture both the global risk of an interconnected system and the individual risk associated with each component of the system. In this talk, I will focus on multivariate systemic shortfall risk measures (MSRM), which can be interpreted as the minimal amount of cash that secures the system by allocating capital to each single component before aggregating individual risks. While the theoretical foundation of these risk measures has been well explored by various authors, the numerical aspects have received less attention. I will present stochastic algorithm schemes for the estimation of MSRM, and prove that the resulting estimators are consistent and asymptotically normal. Additionally, I will share numerical results that test the performance of these algorithms across several examples. This is a joint work with
› Salle des conférences-IRA
›14:15 (45min)
Emmanuel LEPINETTE
-Title : Pricing without martingale measure: an alternative approach for general (non linear) models.
› Salle des conférences-IRA
›15:15 (45min)
Stéphane LOISEL
-Title : Quelques idées de collaboration sur la thématique de la prévention: de l'actuariat à la biodiversité.
-Abstract : Dans cet exposé nous présentons des résultats obtenus sur les stratégies de prévention optimale obtenues dans un cadre de modélisation actuarielle classique (la théorie de la ruine) et décrivons quelques problématiques liées à la bioversité qui pourraient être abordées avec des membres de Matrisk.
› Salle des conférences-IRA
›16:00 (45min)
Solym MANOU ABI
-Title : Stable driven stochastic models with financial applications.
-Abstract: In this talk, I am interested in stable driven stochastic models that are often used in finance, either to compute option prices using stochastic orders (which are decision tools in financial risk theory) or to estimate the associated parameters of these models.
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